课程讲义 >>答疑编号:NODE00815500020100000121
2014-11-04 21:31:34 来源：
6.在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
『正确答案』ABCD
『答案解析』本题考查期权定价理论的相关知识。根据布莱克—斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有：股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率、标准正态分布的概率。
谢谢大家！
【提问内容】
【回复内容】您的问题答复如下：
证券组合的预期报酬率：
各种证券预期报酬率的加权平均数。
祝您学习愉快！
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
『正确答案』ABCD
『答案解析』本题考查期权定价理论的相关知识。根据布莱克—斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有：股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率、标准正态分布的概率。
谢谢大家！
【提问内容】
风险组合的预期收益率怎么算
【回复内容】您的问题答复如下：
证券组合的预期报酬率：
各种证券预期报酬率的加权平均数。
祝您学习愉快！